Sind neue Handelsstrategien für eine neue Volatilitätsumgebung erforderlich?

London (ots/PRNewswire) -

- Barclays Capital, Citi, Bloomberg und Nordea diskutieren
miteinander über "Volatility Trading 2007"; die "Konferenz zu
Fortschritten in quantitativer Modellierung, Handel- und
Risiko-Management-Strategien" findet am 28. und 29. November 2007 in
London statt.

Seit August haben Fluktuationen im Volatilitätshandel
kontinuierlich die täglichen Schlagzeilen dominiert. Manche Prognosen
weisen darauf hin, dass dieses Quartal als eines der
gewinnbringendsten in die Geschichte eingehen wird. Dennoch wurde
Besorgnis darüber geäussert, dass Kreditmärkte und Risikoaversion
allmählich die Liquidität verringern und negative Auswirkungen auf
Handelsportfolios zeigen könnten.

Eines ist klar - Volatilitätshändler und Volatilitätsinvestoren
bedürfen mehr denn je einer Ausstattung mit den neuesten
Modellierungstechniken und algorithmischen Strategien, wenn sie keine
Verluste erzielen wollen.

Die "Volatility Trading 2007" (28. & 29. November 2007 in London)
wird die wichtigsten Handelspersönlichkeiten zusammenbringen, um sich
gemeinsam der besten verfügbaren Modelle und Strategien zur Bildung
eines gewinnbringenden Volatilitätsportfolios zu versichern. Zu den
Hauptvortragenden gehört Bruno Dupire von Bloomberg, der im Jahr 2006
zum wichtigsten Derivat-Fachmann in den letzten 5 Jahren gekührt
wurde(1). Dupire wird seine eigenen Erfahrungen und
Forschungsergebnisse mitteilen, um den optimalen Weg zur Arbitrage
der Dynamik der impliziten Volatilitätsoberfläche aufzuzeigen. Aaron
Brask, globaler Leiter der Gruppe Equity Derivatives Research von
Barclays Capitals wachsendem Eigenkapitalderivat-Team wird seine
Erkenntnisse über die Art und Weise der erfolgreichen Analyse der VIX
mitteilen, mit der sich Gewinn aus einer Reihe anderer
Volatilitätsprodukte maximieren lässt. Und schliesslich werden Terry
Lyons, Professor für Mathematik an der Universität Oxford, sowie
Katia Babbar, kürzlich ernannte Leiterin der Forschungsgruppe FX
Derivatives Quantitative Research bei Lloyds TSB, eine öffentliche
Sitzung über die neuesten Ergebnisse von Terrys bahnbrechender
Forschung zum Management ungewisser Volatilitäten, dem Scheitern der
Unabhängigkeit in grösseren Marktbewegungen, sowie zu
Kapitaladäquatheit und Handel abhalten. Es stehen weitere Vorträge
von BNP Paribas, Citi, Calyon Bank, Nordea Investment Funds, Shooter
Fund Management LLP und Liquid Capital Securities Ltd auf dem
Programm.

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http://www.iqpc.com/uk/volatility/prnews.

(1) ICBI-Umfrage zur globalen Derivatindustrie

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Alastair Lewis
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