Messung operationeller Risiken: Banken in Deutschland noch ohne Marktstandard

Hamburg (ots) - Die große Mehrheit der Kreditinstitute in
Deutschland beschränkt sich beim Messen operationeller Risiken auf
vereinfachte Methoden. 80 Prozent verwenden beispielsweise den von
der Bankenaufsicht vorgegebenen Basisindikator. Nur etwa jede zehnte
Bank geht einen Schritt weiter und nutzt fortschrittliche Ansätze wie
den Advanced Measurement Approach. Dieser erlaubt eine exaktere
Messung operationeller Risiken. Im Ergebnis müssen Banken weniger
Eigenkapital hinterlegen. Ein häufiges Hindernis bei der praktischen
Umsetzung stellt die geringe Datenbasis dar. Aufgrund teilweise
fehlender interner Risikodaten hat sich für die Messung und Steuerung
operationeller Risiken noch kein Marktstandard durchgesetzt. Viele
Institute scheuen deshalb die Investitionen in fortschrittlichere
Ansätze und warten lieber ab. Das ist ein Ergebnis der Marktstudie
"Kompass Banksteuerung 2007" von Steria Mummert Consulting.

Bei den Banken ist der Einsatz regelmäßig stattfindender
Self-Assessments für die Identifikation operationeller Risiken am
meisten verbreitet. Der Grund: Durch die interne Befragung der
eigenen Experten sind die Banken am ehesten in der Lage, der Gefahr
von Verlusten auf die Spur zu kommen. Darunter fallen sämtliche
Risiken eines Unternehmens, die beispielsweise durch Betrugsfälle,
Prozess- oder Systemfehler herbeigeführt werden. In der Praxis kann
so das Versagen interner Verfahren, Menschen oder Systeme aufgedeckt
und durch geeignete Gegenmaßnahmen verhindert werden. Aber auch
externe Ereignisse, wie Fehler in der Infrastruktur, werden von der
Analyse erfasst.

Szenarioanalysen werden dagegen nur von 29 Prozent der Befragten
eingesetzt. Die geringe Verbreitung dieser Methode hängt unter
anderem mit den aufsichtsrechtlichen Bestimmungen zusammen. Demnach
sind derzeit nur Banken zum Einsatz dieses Instruments verpflichtet,
die einen fortschrittlichen Messansatz (Advanced Measurement
Approach) verwenden. Das ist in Deutschland derzeit nur bei zehn
Prozent der Banken der Fall. Wegen der geringen Anzahl von Instituten
und einer mangelnden Datenlage fehlt es bei den
Quantifizierungsmodellen bis heute an einem Marktstandard. Fachlicher
Entwicklungsbedarf besteht hier beispielsweise bei der Datenqualität
oder der Einbeziehung unterschiedlicher Teildatenbestände in ein
einheitliches Modell.

Risikolandkarten kommen nur bei jedem vierten Institut zur
Anwendung. Dieses Instrument stellt für die Banken häufig auch nur
eine erste Orientierung dar, um die wesentlichen risikobehafteten
Bereiche ihrer Bank zu identifizieren. Dabei leiden sowohl die
Risikolandkarten als auch die Szenarioanalysen an einem
Datenerhebungsproblem. In nahezu keiner Bank ist eine ausreichend
lange Datenhistorie vorhanden, die es erlauben würde, eine valide
Messung und letztlich Steuerung der operationellen Risiken
durchzuführen.

Hintergrundinformationen
Die Marktstudie "Kompass Banksteuerung 2007" wurde unter den
Top-100-Instituten in Deutschland und den Top-15-Instituten in
Österreich durchgeführt. Sie gibt einen umfassenden Überblick über
den Status quo und die Entwicklungen der Gesamtbanksteuerung sowie
strategische Handlungsempfehlungen für die Banken.

Originaltext: Steria Mummert Consulting
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